Resumo da posição por estratégia

Quando uma estratégia no Portfolio tem várias pernas — CALLs vendidas em strikes diferentes ao longo do tempo, misturadas com PUTs e uma posição em ações —, fica difícil enxergar de cabeça qual é a posição líquida em cada categoria. O modal Resumo da posição resolve isso: consolida tudo em uma tabela pequena, por categoria.

O que a tabela mostra

A tabela tem uma linha para cada categoria — CALL vendida, CALL comprada, PUT vendida, PUT comprada e Ativo, com o sufixo (comprado) ou (vendido) quando há posição líquida em ações. Para cada categoria com posição, duas colunas são calculadas: Quantidade (soma das quantidades das pernas daquela categoria) e Strike médio (a média do strike das pernas, ponderada pela quantidade de cada perna — não uma média simples entre os strikes).

Dica

Strike médio ponderado significa que uma perna com 500 contratos pesa mais no cálculo da média do que uma com 10 contratos. Duas pernas no mesmo strike com quantidades diferentes não têm o mesmo peso.

Casos especiais

Categorias sem nenhuma posição aparecem esmaecidas na tabela, com um traço no lugar dos valores. A categoria Ativo só recebe o sufixo de direção quando existe posição líquida em ações na estratégia; sem ela, a linha aparece sem sufixo, porque não há direção a afirmar. Pernas de opções já vencidas não entram no cálculo — se alguma perna expirada foi ignorada, o modal mostra uma nota no rodapé informando quantas foram descartadas. E se, depois de descontar as pernas expiradas, não sobrar nenhuma posição ativa, o modal mostra uma mensagem informando isso, em vez de uma tabela vazia.

Passo a passo

1. Abra o resumo. No cabeçalho de qualquer estratégia no Portfolio, clique no botão Resumo da posição (ícone de lista com check).
2. Leia a tabela por categoria. Confira quantidade e strike médio ponderado em CALL vendida, CALL comprada, PUT vendida, PUT comprada e Ativo.
3. Confira a nota de pernas expiradas. Se houver pernas vencidas ignoradas no cálculo, o rodapé do modal informa quantas foram descartadas.

Resultado esperado

O modal mostra, por categoria, a quantidade líquida e o strike médio ponderado das pernas ativas da estratégia — ou uma mensagem indicando que não há posição ativa, quando for o caso.

Erros comuns

• Achar que o strike médio é uma média simples. O cálculo pondera pela quantidade de cada perna — uma perna maior pesa mais que uma pequena, mesmo com strikes parecidos.
• Confundir o traço com posição zerada por erro. Uma categoria esmaecida com traço indica que não há perna daquele tipo na estratégia, não uma falha de carregamento.
• Ignorar a nota de pernas expiradas. Pernas já vencidas não entram no cálculo; se o número não bate com o esperado, confira essa nota antes de desconfiar de bug.