Vende 1 call ITM e compra 2 calls OTM. Lucro ilimitado em alta forte, com risco limitado.
O Call Backspread é o oposto do ratio spread: vende menos opções (ITM) e compra mais (OTM). O crédito recebido pela venda financia parcialmente as compras.
Lucra em movimentos fortes de alta (2 calls compradas superam a call vendida). Na queda forte, a perda é limitada ao débito (ou até lucro se montou a crédito). O pior cenário é o ativo ficar no strike vendido.
| Lucro máximo | Ilimitado (2 calls compradas - 1 call vendida) |
|---|---|
| Prejuízo máximo | Limitado. Pior cenário no strike comprado: (strike comprado - strike vendido) - crédito |
| Breakeven | Strike comprado + (máx prejuízo / quantidade líquida comprada) |
| Efeito do tempo | Desfavorável (compra mais theta do que vende). |
| Impacto da IV | Alta de IV beneficia muito (vega líquido comprador). |
O backspread tem custo menor (ou crédito) e lucro ilimitado, mas tem zona de perda máxima. A call simples tem perda limitada ao prêmio em qualquer cenário. Backspread é melhor para movimentos explosivos.
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