Sintética de alta em um vencimento + sintética de baixa no outro. Operação pura de taxa de juros.
O Jelly Roll combina uma posição sintética comprada em um vencimento com uma sintética vendida em outro. O resultado é uma aposta pura na taxa de juros entre os dois vencimentos.
Na B3, é usado por mesas institucionais para arbitrar diferenças de taxa entre vencimentos. Para o investidor individual, é raramente prático — os custos de 4 pernas e margem tornam difícil capturar a arbitragem.
Números, exemplo prático, quando usar e quando evitar disponíveis após cadastro gratuito.
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