Borboleta montada com puts. Lucro máximo no strike central. Risco definido e baixo custo.
A Borboleta de Put funciona identicamente à borboleta de call, mas usando apenas puts. Compra 1 put ITM, vende 2 puts ATM e compra 1 put OTM.
O resultado no vencimento é idêntico à borboleta de call com mesmos strikes. A escolha entre put e call butterfly geralmente depende de liquidez e spreads disponíveis.
Na B3, como puts costumam ter menos liquidez que calls, a borboleta de call é mais comum. Mas em ativos com boa liquidez em puts, a put butterfly pode ter execução melhor.
| Lucro máximo | Diferença entre strike da asa e corpo - débito pago |
|---|---|
| Prejuízo máximo | Débito pago na montagem |
| Breakeven | Strike superior - débito (sup) / Strike inferior + débito (inf) |
| Efeito do tempo | Favorável próximo ao vencimento se ativo está no strike central. |
| Impacto da IV | Queda de IV beneficia (posição líquida vendedora perto do corpo). |
O payoff é idêntico se os strikes são os mesmos. Escolha pela liquidez: se calls do ativo são mais líquidas, use call butterfly. Se puts são mais líquidas, use put butterfly.
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